Proyecto MILLENIUM Inicio de la Marcha Blanca Externa 19 de marzo de 2015 Agenda 1. Introducción 2. Alcance 3. Objetivos 4. Plan de Pruebas “Marcha Blanca Externa” 5. Casos de prueba 6. Cavali 7. SMV Millennium SOR (Smart Order Router) Esta nueva plataforma proveerá al mercado de servicios mas eficientes y ventajas competitivas para la negociación de valores, acorde con las actuales exigencias funcionales y tecnológicas del mercado mundial, así como con los proyectos que se prevé implementar en el mediano y largo plazo. Los atributos que BVL y la plataforma Millenium IT incorporarán, serán los siguientes: • Adecuación a estándares y mejores practicas internacionales. • Funcionalidad amplia y flexible (configuración de reglas de negocio). • Desempeño y tiempo de respuesta adecuado. • Confiabilidad y estabilidad. Millennium SOR- Beneficios. La adopción de la nueva plataforma de negociación permitirá incorporar mejoras en el servicio que la BVL brinda a las SABs en lo referente a la Infraestructura tecnológica sobre la cual se apoya la administración del mercado, con el fin de mejorar los niveles de eficiencia, confiabilidad y transparencia. Bolsa de Valores de Lima Tipos de Propuestas Perfiles de usuarios Límites por usuario Sesiones de Negociación Libros Alternos Control de precios Determinación del Precio de Cierre Subastas Sociedades Agente de Bolsa Alcance: Participantes Participantes externos SAB’s DMA’s Emisores Sistemas Dirección de Mercados Sistema Millennium CAVALI Interfaces internas Seguridad de información Servicios de negociación Publicaciones Legal MILA SMV Vendors Participantes internos Alcance: Ciclo de operación SISTEMA MILLENNIUM Ingreso de órdenes/ Generación de operaciones Envío de archivos SMV Aplicaciones internas Descarga de archivos vía SFTP Envío de archivos Cavali Objetivos de Marcha Blanca Externa Comprobar la eficiencia de todos los procesos de negociación en la plataforma Millennium. Simular los ciclos completos de producción con Cavali y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Asegurar la participación de todos los stakeholders y de esta forma realizar la salida a producción de la nueva plataforma. Pre-requisitos Última versión del sistema o aplicación instalado en sus equipos. Usuarios y contraseña asignados según la aplicación que corresponda. Revisión previa del plan de pruebas de marcha blanca externa Revisión previa de los casos de prueba propuestos Plan de pruebas de marcha blanca externa (alto nivel) 23 Mar Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 23/03 24/03 25/03 26/03 27/03 Día 5 Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 30/03 31/03 01/04 06/04 07/04 Día 11 08/04 Día 12 09/04 Día 13 10/04 8:20 – 9:30 Participación Obligatoria (Todas las SAB´s) 9:30 – 11:30 Participación Opcional (Todas las SAB´s) 11:30 – 13:00 Asignación de comitentes (Sistema WARI) 2:15p.m. Asignación de comitentes (Sistema WARI) 11:00a.m. /3:10p.m. / 4:00p.m. 13:00 – 15:10 15:15 – 16:00 Participación Obligatoria (Todas las SAB´s) Participación Obligatoria (Todas las SAB´s) Asignación de comitentes (Sistema WARI) 3:15p.m. 16:00 – 16:30 Envío de Información a la SMV (Todas las SAB´s) Programación para las pruebas de participación obligatoria de todas las SAB´s Dia 01 Semana I Negociar según modalidades presentadas Replicar negociación de ELEX en Millennium Día 02 Día 03 Día 04 Día 05 Lunes 23/03 RV 1 RV 2 RV 3 Form. Mcdo Martes 24/03 Miércoles 25/03 Jueves 26/03 Subasta Letras Reporte RV RF: VRD/MD Coloc. Prim. Reporte RF Rep. Secundario Liq. Anticip Día 06 Lunes 30/03 Todos Los mercados Horario real OPA/OPC Día 07 Día 08 Semana Santa Martes 31/03 Miércoles 01/04 Jueves 02/04 Viernes 03/04 Todos Todos Los mercados Los mercados Horario real Horario real Subasta letras OPV/OPI - Día 09 Lunes 06/04 Todos Los mercados Horario real OPA/OPC Día 10 Día 11 Día 12 Día 13 Martes 07/04 Miércoles 08/04 Jueves 09/04 Viernes 10/04 Todos Todos Todos Todos Los mercados Los mercados Los mercados Los mercados Horario real Horario real Horario real Horario real Subasta letras OPV/OPI Coloc. Primaria RV: Renta Variable RF: Renta Fija VRD: Valores representativos de deuda Viernes 27/03 OPA/OPC OPV/OPI Divisas MIEMN GO LIVE Día lunes 13/04 Compromisos De las SABs 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gestionar la coordinación integral de todas las áreas internas involucradas dentro de las SABs en el proceso de negociación a nivel de BackOffice, sistemas, operaciones, entre otros). Ingresar propuestas / operaciones en el horario obligatorio (semana I) / Replicar operaciones del Elex en Millennium (semana II y semana III). Asignar obligatoriamente todas las operaciones realizadas durante el horario obligatorio de pruebas todos los días según el cronograma asignado. Envío de archivos a SMV sobre órdenes, asignaciones y pólizas. Semana I: comunicar a BVL en caso la SAB decida no participar en algún mercado (no realiza esas operaciones en el Elex) para hacer el seguimiento adecuado de las participaciones por SAB. Reporte oportuno de inconvenientes presentados durante el ciclo probado (BVL/CAVALI/SMV). De la BVL 1. 2. Disponibilidad y seguimiento oportuno de las consultas o incidencias presentadas Habilitar los parámetros de negociación de los valores para las pruebas Compromisos De CAVALI 1. 2. 3. 4. Disponibilidad del ambiente de pruebas de Wari Cargar las operaciones a asignarse en Wari Verificar la asignación de comitentes (obligatorio realizados en horario obligatorio / opcional las realizadas en el horario opcional) Brindar reportes a detalle de las asignaciones realizadas por las SABs. De la SMV (como usuario de recepción de información de BVL) 1. 2. Verificar recepción conforme de archivos de BVL/SABs/Cavali Brindar reportes a detalle de la información recibida a BVL Semana I: Programación para las pruebas por fase de negociación Segmento RV 1 Día 1 (23/03) Fases Subasta de Apertura Negociación Regular I Negociación Regular II Subasta de Cierre Publicación de Precio de Cierre Negociación a Precio de Cierre Total Segmento RV 3 Duracion Propuesta 5 min 20 min 10 min 5 min de 0-2 min de 3-5 min 45 minutos Segmento RV 2 Hora Inicio 03:15 03:20 03:40 03:50 03:55 03:57 Fin 03:20 03:40 03:50 03:55 03:57 04:00 Día 1 (23/03) Fases Subasta de Apertura Negociacion Regular 1 Fase de Publicacion Precio Cierre Negociacion Precio Cierre Total Duracion Propuesta 5 min 35 min de 0-2 min de 3-5 min 45 minutos Fases Subasta de Apertura Publicacion de Precio Cierre Negociaciacion Precio de Cierre Total Duracion Propuesta 40 min de 0-2 min de 3-5 min 45 minutos Hora Inicio 03:15 03:55 03:57 Fin 03:55 03:57 04:00 OPA / OPV / OPC / OPI Reporte / VRD / MD / MIENM / Divisas / Colocación Primaria Hora Inicio 03:15 03:20 03:55 03:57 Día 1 (23/03) Fin 03:20 03:55 03:57 04:00 Días (2-5) (24/03 – 27/03 ) Fases Inicio de Negociacion Fin de Negociacion Total Duracion Propuesta 45 min 45 minutos Hora 03:15 04:00 Semana I: Instrumentos Habilitados en Horario Obligatorio RV1 ALICORC1 CONTINC1 FERREYC1 IFS LUSURC1 MILPOC1 MINSURI1 RELAPAC1 UNACEMC1 VOLCABC1 Rueda Contado RV RV2 ACESEGC1 AMERALC1 CRETEXC1 EDUNASC1 ETERNII1 EXSAC1 INGENIC1 MEPSAI1 MINCORC1 UNITEXC1 Rueda Contado RF ATEL5BC22A ATEL5BC33A LTP13ENE16 GLOR2BC10A LUSUR2BC1U AMER5BF2U COF3DBC10A SAGA3BC1A JAIME1CP1B PORTA1PC3B RV3 BAP BBVA BUENAVC1 BVN CPACASC1 GRAMONC1 LGC RIO SCCO TV Reporte RV ALICORC1 CONTINC1 FERREYC1 IFS LUSURC1 ALICORC1.RPD CONTINC1.RPD FERREYC1.RPD IFS.RPS LUSURC1.RPD RF ALICO3BC1A BIF1BS1A SCOTI2BC1A TELE4BC12A EDEGE4BC5A EDEL5BC10A EDYFI1BS1A INTSE2BS2U CONTI4BC2A UNAC2DBC1A Prestamo de Valores RV ATACOBC1 CORAREI1 INRETC1 EDEGELC1 CASAGRC1 ALICORC1.RPD AUSTRAC1.RPD BAP.RPS CVERDEC1.RPS CONTINC1.RPD Nota: Los instrumentos mostrados solo estarán disponibles durante el horario obligatorio para la semana 1. Semana I: Instrumentos Habilitados en Horario Obligatorio Mercado de Dinero ATEL5BC22A ATEL5BC33A CONTI1BA1A GLOR2BC10A LUSUR2BC1U AMER5BF2U COF3DBC10A SAGA3BC1A JAIME1CP1B PORTA1PC3B Divisas USD Reporte Secundario RV ALICORC1 CONTINC1 FERREYC1 IFS LUSURC1 ALICORC1.RPD CONTINC1.RPD FERREYC1.RPD IFS.RPS LUSURC1.RPD Liquidacion Anticipada RV ALICORC1 CONTINC1 FERREYC1 IFS LUSURC1 BVN CPACASC1 GRAMONC1 LGC RIO RF ATEL5BC22A ATEL5BC33A LTP13ENE16 GLOR2BC10A LUSUR2BC1U AMER5BF2U COF3DBC10A SAGA3BC1A JAIME1CP1B PORTA1PC3B Colocaciones Primaria RV AIHC1.OPP ALICORC1.OPP OPA ANDAHUC1.OPA BACKUBC1.OPA Colocaciones Primaria RF BRIPL4CD1B.OPP BRIPL4CD1A.OPP SAGA2BC1A.OPP SAGA2BC1B.OPP OPV GLORIAI1.OPV CPACASC1.OPV Colocaciones Letras del Tesoro LTP09SEP15.MEF LTP10FEB16.MEF LTP11JUL15.MEF LTP11NOV15.MEF LTP26FEB16.MEF OPI MILPOI1.OPI OPC BACKUAC1.OPC BROCALC1.OPC Casos de prueba Breve repaso de casos de prueba propuestos para esta etapa: Situación a nivel de Flujo Operativo SAB SIN CAMBIO Comunicación entre BVL y CAVALI Transferencia de Operaciones CON CAMBIO La estructura de archivos de operaciones: Cambios en el valor y tipo de dato Cambios en la longitud Nuevos campos de información Incorpora archivo para REPOS Correlativo de operaciones ANTES: Correlativo independiente por cada modalidad EJEMPLO: “MONEDA” EN MILLENIUM: CAMPOS UTILIZADOS POR CAVALI ELEX Correlativo único agrupa todas las modalidades DATOS DE RENTA FIJA: Código Numérico ( 1 = S/ , 2 = US$) Valor de negociación POR QUENominal ES IMPORTANTE? Cantidad decorrelativos unidades negociadas Matching entre BVL y CAVALI MILLENIUM MODALIDADES CON PARTE PLAZO ( PEN, USD) Código CAVALIInternacional recibe registro BVLPOR y CREA dos (02) CAMPOS NO 01 UTILIZADOS CAVALI operaciones simultáneas DESTINADOS PARA SAB Y SMV QUE HA HECHO CAVALI? NUMERO IMPAR RESERVADOS, USO FUTUROOp. DECONTADO BVL NUMERO CONSECUTIVO PAR Op. PLAZO - NUEVO HOMOLOGACION DEVALORIZACION DATOS ESQUEMA DE QUE HA HECHO CAVALI? - SAB RECIBEN LOS MISMOS VALORES PRECIO REFERENCIAL REPORTE - Agrego Correlativo BVL OP99_Millenium Incentivos A la fecha hemos completado satisfactoriamente diferentes etapas del proyecto Millennium, y eso no hubiera sido posible sin su esfuerzo, dedicación y compromiso que a pocos días de la salida en vivo nos permite sentir la confianza que con trabajo en equipo alcanzaremos el objetivo trazado. En esta ultima etapa, su participación es sumamente importante y valiosa para nosotros por lo que premiaremos su tiempo y esfuerzo. o SAB mayor promedio de operaciones por usuarios o Operador con mayor participacion en los diferentes modalidades de negociación Gracias por formar parte de este gran cambio que marcará un hito en la historia de la BVL. Atención de incidencias Para mayor información puedes: • Ingresar al siguiente link: http://grafico.bvl.com.pe/millennium/ • Llamar a los teléfonos: • Marlene Coloma 6193338 (Atención a SABs) • Escribir un correo a: soportemillennium@bvl.com.pe
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