alon - final.xlsm
חמישי 24/12/2015 הנתונים הינם נתוני הסגירה ליום: 23/12/2015 מדדי מניות עיקריים בעולם -שיעורי שינוי במונחי מטבע מקומי שם המדד מדדי מניות עיקריים בעולם -נתונים פיננסיים שם המדד נתון אחרון שינוי מתחילת תקופה* MSCI World )MSCI EM (Emerging markets S&P 500 Nasdaq )Canada (S&P/TSX )FTSE 100 (UK )Stoxx 600 (Euro area )DAX (Germany )CAC 40 (France )SMI (Switzerland )Nikkei 225 (Japan )Kospi (South Korea 1671.51 803.13 2064.29 5045.93 13284.91 6240.98 366.39 10727.64 4674.53 8705.74 18789.69 1990.65 יומי 1.29% 1.07% 1.24% 0.90% 1.54% 2.60% 2.67% 2.28% 2.34% 2.23% -0.51% -0.43% חודש -1.35% -1.37% -0.77% -1.23% -1.37% -1.81% -4.94% -5.75% -5.71% -3.20% -4.85% -0.07% PEחזוי שנה -2.2% -16.0% 0.3% 6.5% -9.2% -5.0% 7.0% 9.4% 9.4% -3.1% 7.7% 3.9% )5207.60 ASX 200 (Australia 1.28% 0.80% -3.8% 7863.60 44014.93 785.51 9953.21 -0.03% 1.25% 3.03% 0.71% -0.90% -2.45% -7.27% 1.66% -5.1% -12.0% -0.7% -17.0% 1294.11 Tel Aviv 100 0.51% -3.68% 0.4% )India (Nifty )Brazil (Bovespa )Russia (RTS )China (H Shares MSCI World 16.9 MSCI EM S&P 500 FTSE 100 Euro stoxx 600 DAX Nikkei 225 Hang Seng )ASX 200 (Australia )China (H Shares )Brazil (Bovespa TA 100 13.1 17.6 15.7 16.0 13.2 18.3 11.2 15.9 7.6 ─ 14.0 היסטוריP/E ממוצע (10 )שנים 14.4 תשואת דיבידנד פרמית סיכון* 2.6 - 11.6 14.9 12.1 12.9 12.3 20.7 12.9 14.4 11.3 11.0 12.7 2.9 2.1 4.2 3.5 2.9 1.7 3.6 4.9 4.0 5.0 2.3 3.44 4.42 6.97 5.17 7.42 3.54 ─ 5.00 *המרווח בין תשואת הרווח של המדד (ההופכי למכפיל הרווח) לבין תשואת האג"ח ל 10 -שנים תשואת מדדי מניות (מתחילת השנה ,מונחי )$ 7% 0% -3% -3% -2% 7% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% -40% -45% 1% -1% -9% -10% -20% -16% מדדי MSCIו( RTS -רוסיה) במונחים דולריים. ביצועי 3הסקטורים שבלטו לחיוב/לשלילה בארה"ב סקטור שינוי מתחילת תקופה ()% חודש שבועי* אנרגיה תשתיות חומרי יסוד פיננסים טכנולוגיה צריכה משתנה שנה אחורה 1.3% -8.1% -22.0% 1.2% 2.3% -9.4% 1.1% -3.1% -9.6% -1.1% -1.4% -3.5% -1.1% -1.6% 3.2% -1.5% -3.1% 9.7% ביצועי הסקטורים השונים במדד ה( S&P 500 -מתחילת השנה) 9% 5% -21% אנרגיה -9% -8% חומרי יסוד תשתיות תעשייה טכנולוגיה בריאות תשואה ()% חודשי -10.47% 2.46% -7.30% -2.96% -2.78% -3.69% סקטור שבועי 6.73% 3.64% 2.51% 0.45% 0.38% 0.26% צריכה משתנה שנה אחורה -31.84% 12.38% -7.52% 16.33% 18.48% 9.71% מניות בולטות בענפים השונים בארה"ב שם המנייה Exxon Mobil Corp AT&T Inc Amazon.com Inc Microsoft Corp Monsanto Co Johnson & Johnson Apple Inc Wal-Mart Stores Inc Duke Energy Corp General Electric Co Berkshire Hathaway Inc אנרגיה תקשורת צריכה מ' תוכנה חומרי יסוד בריאות טכנולוגיה צריכה ב' תשתיות תעשייה פיננסיים מחיר אחרון ()$ 80.19 34.78 663.70 55.82 99.57 103.49 108.61 61.09 72.00 30.95 134.15 שינוי מתחילת תקופה יומי 3.3% 1.1% 0.1% 0.8% 2.3% 0.8% 1.3% 0.9% 1.5% 1.5% 0.8% שנה -13.3% 3.5% 113.9% 20.2% -16.7% -1.0% -1.6% -28.9% -13.8% 22.5% -10.7% סחורות סחורה מחיר אחרון ()$ ), $, %ארה"ב( 10yr 2.25 2.22 2.21 2.17 ), €, %גרמניה( 10yr 0.63 0.60 0.47 0.54 אחרון 0.50 חודש קודם 0.25 תחילת שנה 0.25 שיעור אבטלה ()% שינוי מס' משרות ()k 5.0 211 5.0 298.0 5.6 329.0 ISMתעשייה 48.6 50.1 55.1 ISMשירותים 55.9 59.1 56.5 מחירי בתים ()%,yoy 5.5 5.1 4.4 אמון צרכנים 90.4 99.1 93.1 *(%,yoy) Core PCE 1.3 1.3 1.4 * הוצאה לצריכה פרטית (ליבה) ,שינוי שנה אחרונה (נתון אינפלציה מרכזי) אינדיקטורים כלכליים עיקריים בגוש האירו נתון כלכלי ריבית ה)%( ECB- אינפלציה ()% שיעור האבטלה ()% מדד מנהלי הרכש ()PMI אחרון חודש קודם שנה אחורה 0.05 0.2 10.7 53.1 0.05 0.1 10.8 52.8 0.05 0.3 11.5 50.6 מדד אמון הצרכנים -5.7 -5.9 ממוצע ( 10שנים) מדד הVIX - 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 10.00 11/14 12/14 01/15 02/15 03/15 04/15 05/15 06/15 07/15 08/15 09/15 10/15 11/15 לאן הכסף זרם בחודש האחרון? 36.9 4.9% -11.4% -30.7% זהב 1073.9 0.3% 0.9% -9.4% כסף 14.3 0.0% 1.7% -8.8% פלדיום נחושת חיטה תירס קפה 558.0 0.8% 2.5% -30.1% 4720.0 1.2% 2.9% -25.1% 469.5 0.0% -1.3% -24.2% 365.0 -0.1% -1.9% -15.0% -27.4% 3.5% 1.5% 121.0 הערה :פרסום זה אינו בגדר המלצה או חוות דעת ואין הבנק אחראי לנכונות הנתונים המופיעים בפרסום זה .כל הפועל על סמך המידע בפרסום עושה כן על אחריותו בלבד. 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 -1000 -2000 www.bankhapoalim.co.il מיליוני $ יומי בנק הפועלים האגף לייעוץ ומחקר יחידת המחקר טלפון03-5675269 : פקס03-5676340 : 15.00 שינוי מתחילת תקופה חודש -10.9 מדד "הפחד" בשנה האחרונה (ארה"ב) היצירות והפדיונות הגדולים ביותר בשוק הETF - שנה נפט ()WTI נתון 6% ביצועי 3הסקטורים שבלטו לחיוב/לשלילה באירופה ענף VIX Vstoxx )TED Spread (% *)EMBI+ Spread (bp אחרון 15.6 20.3 0.40 413 לפני שבוע 17.9 25.4 0.31 412 נתון כלכלי ריבית ה)%( Fed- פיננסים תקשורת צריכה בסיסית תעשיות יסוד רכב אנרגיה מזון ומשקאות מוצרי צריכה קמעונאות אינדיקטורים פיננסיים עיקריים תחילת חודש 16.1 23.7 0.25 390 תחילת שנה 19.2 26.2 0.22 387 אינדיקטורים כלכליים עיקריים בארה"ב 0% -3% -4% 5% -41% יום חמישי 24/12/2015 הנתונים הינם נתוני הסגירה ליום: 23/12/2015 אגרות חוב ממשלתיות -דירוג/תשואות/שיפוע עקום מפותחות מתפתחות מדינה דירוג* ארה"ב קנדה שוויץ גרמניה בריטניה אוסטרליה ספרד איטליה ישראל ברזיל דרום קוריאה רוסיה AA+ AAA AAA AAA AAA AAA BBBBBB A+ BB+ AABB+ תשואה לפדיון -שנתיים (**)% לפני חודש לפני שבוע נוכחי 0.93 0.99 0.99 0.62 0.55 0.50 -1.05 -0.93 -0.91 -0.38 -0.35 -0.34 0.61 0.63 0.62 2.04 2.05 2.03 -0.02 0.09 0.07 -0.01 0.07 0.00 0.36 0.37 0.37 15.38 16.38 16.40 1.76 1.71 1.66 10.25 10.40 10.39 שיפוע העקום (נ"ב)*** נוכחי לפני שבוע לפני חודש 131 124 126 99 96 91 73 76 81 90 95 97 126 132 132 88 79 74 165 165 176 152 156 166 177 176 174 -16 -29 -25 54 47 44 -53 -78 -72 תשואה לפדיון 10 -שנים (**)% לפני שבוע לפני חודש נוכחי 2.24 2.22 2.25 1.61 1.51 1.41 -0.32 -0.16 -0.10 0.52 0.60 0.63 1.87 1.95 1.94 2.91 2.84 2.77 1.63 1.74 1.83 1.51 1.63 1.66 2.13 2.13 2.11 15.22 16.09 16.15 2.30 2.18 2.10 9.72 9.62 9.67 הערה * :דירוג חוב לטווח ארוך במטבע זר ** .תשואת אג"ח במטבע מקומי *** .הפער בין התשואה ל 10-שנים לבין התשואה לשנתיים. עקום תשואות אגרות החוב של ממשלת ארה"ב ביצועי מדדי אג"ח גלובליים ממשלתי קונצרני ארה"ב קונצרני אירופה אפיק ארה"ב 7-10 -ש'* גוש האירו 7-10 -ש'* מתעוררות* מתעוררות ()$ דירוג השקעה** דירוג ספקולטיבי** דירוג השקעה דירוג ספקולטיבי יומי -0.12% -0.22% 0.20% 0.24% -0.15% 0.43% -0.12% -0.05% שבועי 0.37% 0.13% 0.84% 0.21% 0.00% -0.17% 0.11% -0.13% חודשי -0.04% -0.83% -3.17% -2.10% -0.88% -2.58% -0.59% -2.05% שנה אחורה 2.55% 2.05% -14.03% 1.48% -0.17% -5.55% -0.24% 0.35% 2.98 2.25 1.72 30 אפיק ספרד -גרמניה* איטליה -גרמניה* ממשלתי **EMBI+ TED A BBB BB קונצרני ארה"ב*** ( AAפיננסים) ( Aפיננסים) ( BBBפיננסים) AA A BBB קונצרני אירופה*** ( AAפיננסים) ( Aפיננסים) ( BBBפיננסים) אחרון 120 103 413 41.0 88 149 337 77 104 157 75 89 110 75 90 128 ממוצע שנתי 174 172 401 27.3 78 132 327 67 96 141 61 75 98 65 81 125 הערה * :מרווח התשואות ל 10-שנים** .מרווח תשואה בין אג"ח שווקים מתעוררים ( )$לבין אג"ח ממשלת ארה"ב *** .מרווח תשואה של אג"ח קונצרנית ל 5-שנים מעל אג"ח ממשלות ארה"ב או גרמניה מקבילות. מדד ה"פחד" בשוקי החוב בארה"ב MOVE INDEX נוכחי 66.0 לפני שבוע 70.2 לפני חודש 70.8 ממוצע שנתי 81.0 לפני שבוע 13 86 95 307 329 481 169 92.4 78.7 לפני חודש 13 86 97 265 258 404 151 85.6 72.0 ממוצע שנתי 27 15 93 114 379 229 310 73 133 72 66 5(CDSשנים)* ממשלתי קונצרני ארה"ב קונצרני אירופה אפיק מערב אירופה גרמניה ספרד איטליה רוסיה דרום אפריקה ברזיל ישראל מכסיקו דירוג השקעה דירוג השקעה אחרון 13 92 99 310 335 501 78 170 92.7 79.3 טווח לפדיון (שנים) הערה * :פרמיית ביטוח מפני חדלות פירעון של בעל החוב .בנקודות בסיס בגין אג"ח בשווי 1מיליון .$ 4% 0.3% 1.7% 1.8% 1.8% 2% 0% 2%4%0.9%- 0.5%6%8%5.6%10%12%14%16%- 13.9%גוש האירו 7-10 שערי ריבית מדינה/מטבע ארה"ב קנדה גוש האירו בנקים מרכזיים בריטניה אוסטרליה ברזיל 3 - $חודשים Libor 3 - £חודשים 3 - € Euriborחודשים הערה * :קונצנזוס כלכלנים (חציון) של בלומברג ,מתעדכן אחת לחודש. ארה"ב 7-10 אירופה אירופה ארה"ב ארה"ב EM LC HY IG IG HY $ EM - IGדירוג השקעה - HY .דירוג ספקולטיבי - EM .שווקים מתעוררים - LC .מטבע מקומי. מרווח התשואה הנוכחי של אג"ח קונצרניות אמריקאיות על פני אג"ח ממשלת ארה"ב מקבילה 250 A BBB 197 200 163 149 125 123 150נ 111 96 88 " ב 100 69 59 50 0 10 7 3 5 טווח לפדיון (שנים) 2 מרווח התשואה הנוכחי של אג"ח קונצרניות אירופאיות על פני אג"ח ממשלת גרמניה מקבילה A BBB 122 110 107 113 106 92 89 77 73 60 10 7 3 5 140 120 100 80נ " 60 ב 40 20 0 2 טווח לפדיון (שנים) 501 335 מדדי *CDSשל מדינות נבחרות נוכחי גבוה ( 1שנה) נמוך ( 1שנה) 310 170 99 92 13 0 ישראל נוכחית 0.5 0.5 0.05 0.5 2 14.25 0.59 0.59 -0.13 5 10 2 ביצועי מדדי אג"ח (מתחילת שנה ,מטבע מקומי) מרווחים (בנקודות בסיס) לפני שבוע 114 103 412 28.3 92 153 346 80 109 160 79 93 114 80 95 132 0.99 נוכחי לפני 5ימי מסחר הערה * :אג"ח נקובות במטבע מקומי ** .דירוג השקעה )BBB-( -ומעלה .דירוג ספקולטיבי )BB+( -ומטה. לפני חודש 112 99 378 28.6 88 148 337 74 103 161 73 88 108 76 90 126 4.0 3.5 3.0 2.5 % 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 ברזיל דרום אפריקה מכסיקו רוסיה איטליה ספרד גרמניה 700 600 500 400 300 200 100 0 * CDSל 5 -שנים .המספר מתייחס ל CDS-הנוכחי. *Q4/15E 0.5 0.5 0.05 0.5 2 14.25 0.47 0.62 -0.14 *Q1/16E 0.65 0.5 0.05 0.55 1.9 14.6 0.7 0.69 -0.14 *Q3/16E 1.05 0.5 0.05 0.8 1.8 14.4 1.12 1.03 -0.15 ריבית הפד המגולמת בחוזים העתידיים טווח הריבית כיום נוכחי לפני 5ימי מסחר 2.00 1.50 % 1.00 0.50 06/18 12/17 06/17 12/16 06/16 מקור הנתונים :בלומברג הערה :פרסום זה אינו בגדר המלצה או חוות דעת ואין הבנק אחראי לנכונות הנתונים המופיעים בפרסום זה .כל הפועל על סמך המידע בפרסום עושה כן על אחריותו בלבד. 0.00 12/15 בנק הפועלים אגף ייעוץ ומחקר יחידת המחקר טלפון03-5674600 : פקס03-5676340 : יחידת התמיכה03-5675050 : www.bankhapoalim.co.il
© Copyright 2024